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Modelo de valuación de la efectividad para instrumentos financieros derivados : swaps, opciones y forwards / Liliana Haro... [et. al.]. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: San Pedro Garza García, N. L. : [Editor no identificado], 2010
Nota de disertación: Tesis (Lic. en Finanzas Internacionales)--UDEM.
Recursos en línea:
Disponibilidad: No disponible:Biblioteca Central: Retirado (1).

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The credit default swap basis / Moorad Choudhry. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Bloomberg Press, c2006
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: 332.632 C552c 2006.

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Interest rate modeling and the risk premiums in interest rate swaps / Robert Brooks. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Charlottesville, Va., U.S.A. : Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, c1997
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: 332.82 B873i 1997.

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Interest rate swaps and other derivative / Howard Corb. por
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Columbia Business School, c2012
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central (1)Signatura topográfica: L. M. 222.

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